La storia inizia nel 1061, più di mille anni dopo la nascita di Cristo. Durante il regno di Edoardo il Confessore, una donna di nobili origini, Richeldis de Faverches, chiese una guida per realizzare il suo desiderio di onorare la Santissima Madre.
Le sue preghiere vennero esaudite, e la Madonna apparve a Richeldis e portò il suo spirito in viaggio a Nazaret.
Quando arrivarono lì, la Vergine mostrò a Richeldis la casa in cui non solo aveva avuto luogo l'Annunciazione, ma viveva la Sacra Famiglia.
La Vergine disse a Richeldis che voleva che venisse costruita una replica di quella casa a Walsingham, in Inghilterra, e le promise: “Chi cercherà aiuto lì non se ne andrà a mani vuote”.
Richeldis, a cui erano state date le dimensioni della casa, non sapeva dove collocarla. Il terreno era umido e inadeguato a costruirci. Pregò chiedendo aiuto, e la mattina seguente scoprì due zone di terra secca che avevano le dimensioni giuste per la casa.
Scelse un luogo vicino a un pozzo, ma i muratori non riuscirono a far sì che le pareti si incastrassero perfettamente. Ancora una volta pregò, e la mattina dopo si svegliò e scoprì che la casa si era spostata miracolosamente in un altro punto, a più di 60 metri di distanza
La casa di Richeldis divenne rapidamente un punto di attrazione per persone di ogni tipo, che venivano a offrire una devozione speciale alla Madonna. Era nota come «Santa Casa».
Poco dopo, la casa venne rivestita di pietra per difenderla dagli agenti atmosferici. La devozione continuò ad aumentare, e presto divenne nota come Santuario di Nostra Signora di Walsingham.
Walsingham divenne il santuario principale di tutto il cristianesimo medievale. Molti reali giunsero sul posto, tra cui Enrico III, nel 1226, Edoardo I, che lo visitò in 11 occasioni diverse, ed Edoardo II, nel 1361.
L'ultimo fu nel 1511 Enrico VIII, che vi si recò per rendere grazie per la nascita di suo figlio, il principe Enrico, poi morto ad appena 52 giorni.
Vennero resi noti numerosi miracoli, e il santuario divenne così venerato che nel 1340 venne costruito un luogo chiamato Slipper Chapel.
La cappella era esattamente a un miglio dal santuario, e i pellegrini si fermavano qui per togliersi le scarpe. Una volta tolte, percorrevano scalzi l'ultimo miglio, chiamato “Miglio Santo”, fino al santuario.
La Slipper Chapel era dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, patrona dei pellegrini. La cappella venne costruita di modo che il giorno della festa di Santa Caterina, il 25 novembre, il sole apparisse direttamente dietro l'altare. C'è una cappella di Santa Caterina anche a Nazaret, curata dai Cavalieri di Santa Caterina.
All'apogeo dei pellegrinaggi medievali, il Papa e il re diedero il permesso ai Francescani di costruire un convento a Walsingham. Era il 1347 e l'ambiente religioso della città dominava la zona.
In seguito re Enrico VIII, in conflitto con la Chiesa per il fatto di non aver ricevuto il permesso di divorziare come voleva, ordinò la dissoluzione dei monasteri nel 1538. Il priorato di Walsingham venne chiuso, e la «Santa Casa» fu data completamente alle fiamme. La statua della Madonna venne portata a Londra per essere distrutta.
Quando il re proibì la devozione cattolica nel Paese, Walsingham smise di essere un luogo di pellegrinaggio. La devozione venne mantenuta segretamente fino a dopo l'Emancipazione Cattolica (1829), quando vennero nuovamente permesse le espressioni pubbliche di fede.
Richeldis de Faverches, che la Madonna accompagnò a Nazaret, era una vedova molto ricca.
Quasi 900 anni dopo, il 6 febbraio 1897, una donna nubile benestante di nome Charlotte Boyd comprò la Slipper Chapel e iniziò i restauri.
Fece anche intagliare una nuova statua della Madre e del Bambino, basata sul progetto dell'originale come riportata nel sigillo medievale del Priorato di Walsingham. Il sigillo è custodito nel British Museum.
La prima Messa dopo la Riforma venne offerta nella Slipper Chapel il 15 agosto 1934, e qualche giorno dopo il cardinale Francis Bourne guidò un pellegrinaggio di 10.000 persone alla Cappella e la dichiarò Santuario Nazionale Cattolico della Madonna.
L'importanza di Nostra Signora di Walsingham si dimostra attraverso l'approvazione pontificia (riconoscimento) concessole da quattro Papi: Leone XIII nel 1897, Pio XII nel 1954, San Giovanni Paolo II nel 1982 e Papa Francesco nel 2015.
Oggi Walsingham è nuovamente il santuario ufficiale della Madonna in Inghilterra.